Первоначально Курский вокзал (в то время называвшийся Нижегородским) был построен в 1860-х годах совсем в другом месте: у Большого Никольского переулка (ныне Путейский тупик), вне тогдашней городской черты. В последующие годы рассматривались варианты продолжения железнодорожной линии вглубь города с постройкой нового железнодорожного вокзала в более удобном месте, но у частных владельцев на это не хватало средств.
Осуществлено это было лишь после выкупа ж/д линий государством: в 1894 году была организована «Московско-Курская, Нижегородская и Муромская железная дорога», а новое здание вокзала было возведено по проекту архитектора Н.П. Орлова (по другим сведениям — Н.И. Орлова) в 1896 году.
В 1938 году архитектор Г.И. Волошинов завершил реконструкцию здания железнодорожного вокзала.
В 1972 возведено новое здание Курского вокзала при сохранении старых внутренних помещений.